۴-۳-۳- آزمون مرزی برای همجمعی
آزمون مرزی ARDL ، روشی است که برای تخمین ارتباط تعادلی بلندمدت بین متغیرها استفاده می‌شود. الگوی ARDL ، الگویی عمومی است که به صورت پویا تصریح شده است. به این صورت که از متغیر وابسته وقفهای و متغیرهای توضیحی وقفهدار و جاری آنها در این الگو استفاده شده است، تا بدین طریق اثرات کوتاهمدت به طور مستقیم و ارتباط تعادلی بلندمدت به طور غیر مستقیم تخمین زده شوند. روش ARDL به صورتی است که تخمین الگوی تصحیح خطای نامقید در آن لحاظ شده است یا به عبارت دیگر، میتوان الگوی تصحیح خطای نامقید را نیز از این طریق انجام داد که به صورت زیر است(کومار و راسل، ۲۰۰۹):
۲۱۲۳۳
(۴-۵)
۲۱
(۴-۶)
۲۱
(۴-۷)
، نشان دهنده عملگر تفاضل مرتبه اول است. میزان وقفه بر اساس معیار شوارز-بیزین تعیین شده است.
این روش میتواند صرف نظر از اینکه آیا متغیرها جمعی از مرتبه صفر، I(0)، یا جمعی از مرتبه یک، I(1)، هستند استفاده شود. آماره F برای بررسی اینکه آیا ارتباط همجمعی بین متغیرها وجود دارد، بکار گرفته می‌شود.
فرضیه صفر نبود همجمعی بین متغیرها است. فرضیه صفر و مقابل برای معادله اول به صورت زیر است:
۲
۲
که به صورت نشان داده شده است.
برای معادله دوم نیز فرض صفر و مقابل به صورت زیر است:
۲
۲
که به صورت نشان داده شده است.
و در نهایت فرضیه صفر و مقابل را معادله سوم به این صورت است:
۲
۲
که به صورت نشان داده شده است.
آزمون F که دارای توزیع غیر استاندارد است و میزان آن بستگی به ۱٫ آیا متغیرهای استفاده شده در الگوی ARDL، I(0) یا I(1) هستند، ۲٫تعداد رگرسورها، ۳٫ آیا الگوی ARDL با عرض از مبدا است و یا روند و ۴٫ اندازه نمونه دارد.
برای نمونه های کوچک، از مقادیر بحرانی ارائه شده توسط پسران و همکاران(۲۰۰۱)[۶۵] برای و استفاده شده است. اگر آماره F محاسبه شده از بالاترین مقدار بحرانی ارائه شده بالاتر باشد، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه تعادلی بلندمدت رد میشود و فرضیه مقابل آن یعنی وجود رابطه تعادلی بلندمدت پذیرفته میشود. نتایج مربوط به آزمون مرزی برای همجمعی در جدول(۴-۴)، گزارش شده است. همانطور که مشاهده میشود مقدار آماره F مربوط به معادله مصرف انرژی برق سرانه،( DlnEC ،معادله (۴-۵))، که به صورت ۱ نشان داده شده است برابر ۷۳۰۷/۷ است که از حد بالا و پایین مقادیر بحرانی ،(I(1) و I(0))، برای سطح معنیداری % ۱ به ترتیب برابر ۳۰۹/۶ و ۲۸۸/۵ و برای سطح معنیداری % ۵ حد بالا و پایین به ترتیب برابر با ۸۵۵/۴ و ۷۹۳/۳ بیشتر است، در نتیجه فرضیه صفر عدم وجود رابطه تعادلی بلندمدت بر اساس این معادله رد میشود و فرضیه مقابل آن یعنی وجود رابطه تعادلی بلندمدت پذیرفته میشود. این نتیجه بدان معنا است که درآمد واقعی و اشتغال در بلندمدت علت مصرف انرژی برق سرانه میباشند. در رابطه با معادله درآمد واقعی( DlnNI، معادله (۴-۶))، مقدار آماره F که به صورت نشان داده شده است، در سطح % ۵ از حد بالا کمتر است و این باعث میشود تا فرضیه صفر عدم وجود ارتباط تعادلی بلندمدت پذیرفته شود و فرضیه مقابل وجود ارتباط تعادلی بلندمدت رد شود. در سطح % ۱ مقدار آماره F محاسبه شده از حد بالا و پایین کمتر است و در نتیجه فرضیه صفر پذیرفته میشود. بنابراین در بلندمدت مصرف انرژی برق و اشتغال علت درآمد واقعی نمیباشند. در رابطه با معادله اشتغال (DlnEM، معادله (۴-۷))، مقدار آماره F که به صورت نشان داده شده است از حد بالا و پایین ، (I(1) و I(0))، در هر دو سطح % ۱ و % ۵ کمتر است. بنابراین فرضیه صفر عدم وجود ارتباط تعادلی بلندمدت پذیرفته میشود و این بدان معنا است که در بلندمدت مصرف انرژی برق سرانه و درآمد واقعی سرانه علت اشتغال نیستند.
جدول ۴-۴- آزمون مرزی برای همجمعی

مقادیر بحرانی در سطح % ۱ مقادیر بحرانی در سطح % ۵ آمارهF
I(0) I(1) I(0) I(1)
۲۲۴۸/۸ ( ۰۰۱/۰) ۷۹۳/۳ ۸۵۵/۴ ۳۰۹/۶ ۲۸۸/۵
(۰۱۶/۰) ۲۸۹۱/۴
۱۶۸۹/۱ (۳۴۵/۰)
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.