ماخذ: محاسبات تحقیق.
اعداد داخل پرانتز مقادیر احتمال است.
۴-۳-۴- آزمون علیت گرنجر
انگل و گرینجر نشان دادهاند که اگر X و Y هرکدام I(1) و همجمع باشند، در این صورت حداقل یک ارتباط علی در یک جهت وجود دارد. هرچند، جهت علیت میتواند از طریق الگوی تصحیح خطا از بردارهای همجمع بلندمدت شناسایی شود. آزمون علیت گرنجر روش مناسبی برای تعیین ارتباط علّی بین دو و یا تعداد بیشتری از متغیرها است. در یک سری زمانی گفته میشود X علیت گرنجر Y است، اگر خطای پیش‌بینی در دوره جدید به وسیله مقادیر گذشته X بهعلاوه مقادیر گذشته Y کاهش یابد. درجایی که ارتباط بلندمدت وجود داشته باشد، آزمون علیت گرنجر برای الگوی تصحیح خطای برداری(VECM)[66] چند متغیره با p وقفه به این صورت است:
۱
(۴-۸)
که می‌توان آن را به صورت زیر نیز نوشت:
(۴-۹)
(۴- ۱۰)
(۴- ۱۱)
در اینجا ها پارامترهایی هستند که تخمین زده شده‌اند و ها جملات خطا هستند که از لحاظ سریالی ناهمبسته هستند. جمله تصحیح خطا است (ECT). آماره F برای متغیرهای توضیحی وقفهای از تصحیح خطا نشان دهنده معنیداری اثرات علیت کوتاهمدت و آماره t برای ضرایب جمله تصحیح خطای وقفهای نشان دهنده اثرات علیت بلندمدت است. میزان وقفه بر اساس معیار شوارز- بیزین تعیین شده است که برابر با یک است. ولی به خاطر اینکه در الگوی تصحیح خطای برداری(VECM)، لازم است که همه متغیرها طول وقفه یکسانی داشته باشند، پس الگوی تصحیح خطا(VECM)، باید به گونهای تنظیم کرد که تفاضل مرتبه اول متغیرها با یک وقفه زمانی ظاهر شوند. در نتیجه مرتبه [۶۷]VAR الگو را باید برابر با ۲ قرار داد. نتایج حاصل از تخمین آزمون تصحیح خطا(VECM) در جدول(۴-۵)، گزارش شده است. در معادلهای که مصرف انرژی برق سرانه(dlnEC)، متغیر وابسته است، ضریب جمله باوقفه اشتغال(dlnEM)، معنادار است. ضریب جمله تصحیح خطا وقتی درآمد واقعی سرانه(dlnEC)، متغیر وابسته است برابر با ۲۱۴۲۶/۰- است که از نظر آماری معنیدار و علامت آن مورد انتظار است. مقدار ضریب به دست آمده برای جمله تصحیح خطا، نشان دهنده آن است که در هر دوره ۲۱۴۲۶/۰ از عدم تعادل متغیر وابسته(dlnEC)، برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل میشود و با این حساب تقریباً ۵ سال(۲۱۴۲۶/۰÷۱ )، طول میکشد تا عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته زایل شود.
ضریب جمله تصحیح خطا برای معادلاتی که مصرف انرژی برق سرانه(dlnEC) و اشتغال(dlnEM)، متغیرهای وابسته هستند محاسبه نشده است. زیرا، در این حالات بر اساس آزمون مرزی، رابطه بلندمدتی وجود ندارد و نمی‌توان ضریب جمله تصحیح خطا را تفسیر نمود.
جدول۴-۵- ضرایب کوتاهمدت و ضریب تعدیل کوتاهمدت

T-Ratio [prob] ضریب رگرسورها
[ ۰۰۰/۰ ] ۶۴۹/۵- ۹۸۶/۲-
[ ۸۷۵/۰ ] ۱۵۹۰۴/۰ ۰۲۸۵۴/۰
[ ۰۰۰/۰ ] ۷۹۵۵/۴ ۶۶۳۳/۱
[ ۷۳۳/۰ ] ۳۴۳۹۹/۰ ۰۳۹۴/۰
[ ۰۰۰/۰ ] ۵۹۴۲/۵- ۲۱۴۲۶/۰-
C
dlnEC1
dlnEm1
dlnNI1
ecm(-1)
آزمونهای تشخیص
= ۴۴/۰ D.W=12/2 F= [001/0 ] 336/6

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.