۲۳٫۰۳ ۸٫۲۸
X8.3 = 1.39*Indep8, Errorvar.= 0.29 , R² = ۰٫۸۷
(۰٫۰۵۹) (۰٫۰۴۱)
۲۳٫۷۲ ۷٫۰۷
X8.4 = 1.26*Indep8, Errorvar.= 0.93 , R² = ۰٫۶۳
(۰٫۰۶۹) (۰٫۰۷۶)
۱۸٫۳۹ ۱۲٫۲۳
Error Covariance for Y1.3 and Y1.2 = 0.47
(۰٫۰۷۶)
۶٫۱۹
Error Covariance for Y1.5 and Y1.1 = -0.40
(۰٫۰۶۴)
-۶٫۳۰
Structural Equations
Depen = 0.092*Indep1 – 0.037*Indep2 + 0.57*Indep3 + 0.084*Indep4 + 0.23*Indep5 + 0.23*Indep6 – 0.099*Indep7 + 0.027*Indep8,
ndep8, (0.25) (0.13) (0.34) (0.23) (0.057) (0.21) (0.14) (0.092)
۰٫۳۶ -۰٫۲۹ ۱٫۶۷ ۰٫۳۷ ۴٫۰۶ ۱٫۱۰ -۰٫۷۱ ۰٫۲۹ R² =
Errorvar.= 0.32 , R² = ۰٫۷۲
(۰٫۰۴۹)
۶٫۶۰
Correlation Matrix of Independent Variables
Indep1 Indep2 Indep3 Indep4 Indep5 Indep6
——– ——– ——– ——– ——– ——–
Indep1 1.00
Indep2 0.77 1.00
(۰٫۰۳)
۲۷٫۱۳
Indep3 0.88 0.74 1.00
(۰٫۰۲) (۰٫۰۳)
۴۳٫۹۵ ۲۵٫۱۳
Indep4 0.76 0.58 0.82 1.00
(۰٫۰۵) (۰٫۰۵) (۰٫۰۴)
۱۵٫۵۳ ۱۰٫۶۵ ۱۸٫۶۰
Indep5 0.58 0.66 0.54 0.40 1.00
(۰٫۰۴) (۰٫۰۴) (۰٫۰۴) (۰٫۰۶)
۱۳٫۴۹ ۱۸٫۵۵ ۱۲٫۵۳ ۶٫۴۱
Indep6 0.67 0.37 0.49 0.64 0.24 1.00
(۰٫۰۴) (۰٫۰۵) (۰٫۰۵) (۰٫۰۵) (۰٫۰۶)